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更新日期：2025-12-07

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更新日志

2026.03.14 V3.2.11 版本更新
1.修复了 Tushare Token 设置页面中“测试链接”按钮无法正常工作的问题。
2.修复了 Tushare 原生 Token 无法正常使用的 Bug。
3.修复了 trades.csv 中会记录未成功交易记录的问题，避免影响成交统计、胜率等回测结果计算。

2026.03.14 v3.2.10更新
1.新增功能
1.1 新增 Tushare 数据源补充能力，现已支持通过 Tushare 向本地数据库补充行情数据，进一步丰富了数据库数据来源，方便在 miniQMT 之外进行历史数据补全与扩展。
1.2 设置界面新增“外部包安装”功能，支持在安装包模式下为策略运行环境安装额外的 Python 包，解决部分第三方依赖未随安装包内置、导致策略中无法 import 的问题，提升策略开发的兼容性与扩展性。
1.3 载功能新增复权方式选择，现可根据需要在定时下载时指定复权类型，方便后续数据库补充与数据使用场景保持一致。
2.优化改进
优化内置编辑器的打开机制，支持多次重复打开，不再受过去只能打开一次的限制，但在连续多次打开并进入调试时，极少数情况下仍可能出现无法正常进入 debug 的问题。该问题目前对日常使用影响较小，后续版本将继续优化。
3.问题修复
修复 Tushare 数据下载过程中关闭对应模块窗口可能导致整个软件退出的问题，避免出现 QThread: Destroyed while thread is still running 引发的异常退出。
2026.03.07 v3.2.9更新。性能优化
· 大幅提升历史数据查询效率（khHistory和khDuckDB函数）：首次访问一次性加载全量数据并缓存，后续按时间点纯内存切片，减少大量重复 IO 调用，现在不用预加载数据库字段也可以高速回测了，对全股票池策略友好度大大提升
· 优化每日收盘价获取逻辑，优先从当前帧提取，避免重复调用 QMT API
· 回测模式下跳过无意义的对象创建与回调；成交日志改为每日汇总显示
· 优化回测主循环时间管理，减少重复的时间格式化计算
Bug 修复
· 修复交易日判断在首次启动时偶发误判的问题
· 修复回测记录耗时偏高的问题
· 修复运行时间统计不准的 bug（盘前盘后重复计入、进度回调误触发等）
· 修复使用历史数据查询时在 NumPy 2.0 环境下报 TypeError 的问题
其他
· 交易日数据支持 CSV 持久化缓存，重启后无需重复联网查询
· T+0 警告弹窗新增\\\"不再提醒\\\"选项

2026.02.27 内测版3.2.8 版本更新！带来了多项核心特性的升级与系统优化，主要涵盖以下几个重要方面：
一、核心策略框架升级：新增日线内多次触发功能
功能突破：突破了传统日线回测每天只能触发一次的限制，允许在同一交易日内将策略逻辑拆分为多个执行轮次（如第一轮卖出释放资金，第二轮利用回款买入）。
解决日线级别回测中“先卖后买”资金无缝接续的痛点，支持更精细的日内轮动逻辑（如早盘止损、尾盘建仓），无需承担Tick级回测的计算负担。
配套支持：更新了前端界面配置项，并提供了标准的“先卖后买”代码案例模板供用户直接参考使用。
二、数据库功能升级：自定义指标的持久化写入与极速读取
效率提升：引入向 DuckDB 预写入自定义指标数据的功能。策略可将耗时复杂的指标（如全市场选股因子、机器学习预测分数）提前计算并持久化存储，将回测时数小时的重复计算压缩至几分钟。
读取机制：结合 khAddExtraFields（内存预加载）与 khIndex（零IO读取）的组合拳，实现了数据的极速调用，彻底分离了数据工程与策略逻辑。
配套支持：新增了完整的读写程序案例，包括基础指标的内循环写入、外部数据外挂导入，以及高效读取策略模板。
三、数据管理与校验增强
精准检漏：升级了数据完整性检查机制，现在不仅能发现数据缺失，还能精准打印出具体是哪只股票缺少了哪几日的交易数据，方便针对性补充。
基准校验：在通过 Baostock 等自定义途径导入数据时，新增了对 000300 基准数据完整性的强制检查机制。
WAL 修复：加入了 DuckDB 数据库的 WAL（Write-Ahead Logging）修复功能，进一步保障了本地数据资产的安全与一致性。
四、底层修复与体验优化
Bug 修复：修复了依赖 holidays 库检测中国交易日时由于节假日调休导致的不准确问题。
性能优化：显著优化了历史回测管理模块的加载机制，大幅提升了管理界面的打开速度。
体积精简：优化了打包策略，精简了安装包的整体大小，减轻了下载与安装负担。
2026.02.10 内测版本更新到V3.2.7，大幅提升数据下载效率。
2026.02.08 内测版软件版本更新到V3.2.6，本次更新主要新增了 Baostock 数据源支持，大幅提升了回测性能，增加UI界面分辨率设置，并对 UI 体验进行了多项优化。

一、新增功能
1. 新增 Baostock 数据源支持
- 在数据管理模块中新增“从 Baostock 导入数据”模块。
- 使用 baostock 作为新的数据源，支持获取 5 分钟数据与日线数据。
- 新增日线部分扩展指标下载：turn (换手率), pctChg (涨跌幅), peTTM (滚动市盈率), psTTM (滚动市销率), pcfNcfTTM (滚动市现率), pbMRQ (市净率), isST (是否ST)。
- 增加了对 baostock 请求次数的统计，并设置了日内请求上限，防止因超频导致 IP 被封禁。
2. 回测结果一键导出
- 回测结果界面增加“一键打开回测结果文件夹”功能，方便用户快速导出和查看回测生成的数据文件。
3. MiniQMT 本地数据直连
- 在使用 miniQMT 下载数据模块（全量增量补充模式）下增加“从本地 miniQMT 导入”按钮。
- 机制说明：点击后会根据勾选的数据周期、时间段、复权方式，直接调用 get_local_data 接口从本地 miniQMT 数据库中读取数据。
- 优势：无需从服务器重新下载，直接复用本地已有数据，速度极快，特别适用于已通过 miniQMT 客户端积累了历史数据的用户。
- 强烈建议：建议所有用户都执行一遍此操作，并将补充的时间范围设置得宽一些（覆盖尽可能长的历史时段）。
a. 一来可以将以前通过 miniQMT 客户端下载积累的 .dat 历史数据快速补充到 KHQuant 的 DuckDB 数据库中；
b. 二来能够自动修正旧版本中可能存在的复权数据存储错误问题，确保数据准确性。
4. 复权模式选项
- 从miniQMT补充数据模块中，新增复权模式复选框（前复权/后复权/不复权），用户在下载或导入数据时可灵活选择复权方式。
5. 回测后处理进度展示
- 增加了回测主程序运行结束后的“后处理阶段”进度条。
- 实时显示数据保存、报表生成等步骤的进度，避免用户误以为程序卡顿，减少等待焦虑。

二、性能优化
1. 回测效率飞跃式提升
- 大幅优化了回测运行效率，相比 3.2.5 版本提升了 10倍以上。
- 核心优化：优化了 DuckDB 数据库清理频率。通过大幅降低回测过程中对 DuckDB 的清理操作频率，减少了频繁的磁盘 I/O 开销，从而实现了性能的飞跃。
2. UI 字号自适应优化
- 新增“界面字号倍率”自定义设置。
- 解决高分辨率（如 2K/4K 笔记本）屏幕字体太小，或低分辨率显示器字体太大的问题。
- 用户可根据实际显示效果手动调整字号缩放比例。（注：调整后可能需要重启软件以获得最佳显示效果）。

三、问题修复
1. MiniQMT 导入修复
- 修复了使用 miniQMT 导入数据时，在“自定义补充数据模式”下完成数量显示不一致的问题。
- 修复了在特定情况下完成数量显示为 0 的 Bug。
2. 数据质量修复
- 修复了补充数据过程中，复权数据可能缺失或计算错误的问题，确保了历史回测数据的准确性。
3. UI 显示修复
- 修复了数据管理模块数据表格表头字段文字显示不全的问题。
- 为相关字段添加了完整的中文名显示，提升可读性。

2026.01.19 内测版软件版本更新到V3.2.5，现在在策略中可以import同文件夹中的库
2026.01.11 内测版软件版本更新至V3.2.4，修复了未开启miniQMT时判断是否为交易日程序报错的问题添加了回测预备阶段加载数据的进度条数据库模式下的从miniQMT导入数据模块增加了是否连接xtquant的指示灯
2026.01.05 内测版软件版本更新至V3.2.0，本次更新是平台自发布以来最重大的功能升级之一，涵盖数据管理、交易撮合、策略执行三大核心模块的全面更新，显著提升了回测准确性和使用体验。
一、DuckDB本地数据库系统。引入DuckDB高性能列式数据库，完美嵌入回测系统，彻底解决了回测效率和miniQMT服务器维护期间无法回测的痛点。
1. 数据导入
支持增量补充和自定义补充两种模式。增量补充模式自动扫描所有预设板块（沪深A股、上证A股、深证A股、沪深300、上证50、中证500、创业板、科创板、沪深ETF、沪深转债、T0型ETF、常用指数）的数据缺失情况，支持断点续传。自定义补充模式适合按需下载，可灵活选择股票池、时间范围和数据周期。
2. 数据管理
功能全面，支持定时自动补充数据，可设置每日定时任务。内置数据完整性检验，回测前自动检测股票池数据缺失并弹窗提醒补充，避免因数据不全导致回测结果失真。支持导出CSV数据，方便数据分析和备份。提供数据库浏览器，可查看和管理本地数据。
3. 回测框架集成
在设置界面可选择使用DuckDB数据源或miniQMT数据源，主界面工具栏根据数据源自动切换显示对应功能按钮。使用DuckDB后回测速度提升明显，数据管理高度集约化，解决了之前数据管理模块分散、不易理解的问题。
为后续功能拓展奠定了基础，包括多指标计算、因子分析、数据挖掘等高级功能都可基于此平台开发。目前已解决回测效率和离线回测问题，暂时只集成了miniQMT这一个数据源，后续将逐步引入更多数据源支持。
二、撮合引擎系统。实现了完整的订单撮合机制，大幅提升回测真实性。
1. 订单类型
支持四种订单类型：
市价单：立即以当前市场价成交；
限价单：只有价格达到指定限价时才成交，未成交订单进入挂单队列；
止损单：价格触及止损价时以市价立即成交，用于止损或突破策略；
止损限价单：触及止损价后转换为限价单，提供更精确的成交价控制。
2. 市场约束与管理
撮合引擎提供多重市场约束：涨跌停校验自动检测并拒绝触及涨跌停的订单；成交量限制基于市场成交量设置参与率上限，支持部分成交；挂单管理支持GTC（永久有效）、DAY（当日有效）、GTD（指定日期有效）三种有效期类型，过期订单自动取消。
3. 成交价格精确模拟
限价单开盘价满足条件时按开盘价成交，盘中触及限价时按限价成交；市价单和止损单按开盘价加滑点成交；挂单成交时成交价由撮合引擎确定，避免重复计算滑点。
撮合引擎升级后向下兼容，不影响之前的策略运行。
三、盘前盘后下单机制。实现了符合真实交易规则的盘前盘后下单处理。盘前盘后回调函数中的下单不再立即成交，而是自动转为挂单等待市场开盘后撮合。
1. 智能撮合规则
开盘时若买入委托价大于等于开盘价则按开盘价成交，若卖出委托价小于等于开盘价则按开盘价成交，否则继续挂单等待盘中触及限价。
2. 挂单有效期管理
盘前挂单当日收盘失效，盘后挂单次日收盘失效，避免无限期挂单。
3. 配置与回调
支持通过配置文件自定义盘前盘后执行时间，策略可根据需要灵活设置回调时机。提供 khPreMarket 和 khPostMarket 两个回调函数，分别用于盘前准备和盘后复盘，完整支持盘前选股、盘后止盈止损等真实交易场景。
四、界面与体验优化
1. 交互与窗口逻辑
-非阻塞式窗口：数据管理模块及其子模块（如miniQMT导入）设定为非模态窗口，打开时不阻塞主界面操作，支持多任务并行处理。
-工具栏动态适配：根据数据源选择动态调整工具栏。选择DuckDB源时，入口整合为“数据管理”按钮；选择miniQMT源时，保留原有的本地管理及定时补充按钮。
-启动优化：软件启动时默认加载上次关闭时使用的配置（.kh文件）。
-设置项精简：移除了“功能化行情”相关功能及设置选项。
-智能状态指示灯：优化主界面右上角及工具栏指示灯逻辑。使用DuckDB源时，若检测到数据库路径设置错误或库中无数据，指示灯将显示红色警示。
2. 流程优化
-回测控制：设置界面新增“停止后直接退出”选项。勾选后，点击停止回测将直接终止程序，不生成报告也不记录结果。
-股票识别：数据管理模块支持手动添加股票时的市场自动识别（无需手动输入.SH/.SZ后缀）。
-多线程默认：miniQMT数据导入默认采用多线程模式运行。
五、数据与性能优化
1. 数据完整性保障
-回测前检查：新增回测前数据完整性自动检查功能，并支持在设置中开关。数据检查过程增加进度条显示。
-基准合约可修改：支持设置任意指数或者股票代码为基准代码，运行回测期间会检测基准合约数据是否存在，确保基准数据完备。
2. 性能提升与Bug修复
-检测提速：编写并大幅优化了数据库缺失数据检测算法，显著提升全量/增量补充及回测前检查的扫描速度。
-导入修复：修复了全量/增量补充后 000001.SZ 等个股丢失的问题（首行跳过）。
-修复了无表头CSV文件读取错误。
-修复了miniQMT导入模块点击“停止”后无法再次“开始”的Bug。
2025.12.20 内测版软件版本更新至V3.1.2，修复了内置编辑器无法正常进入调试状态的bug，设置界面增加\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"停止后直接退出\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"选项，启用后点击停止按钮将直接停止，不显示运行报告，不保存回测记录。
2025.12.07 内测版软件更新至V3.1.1，更新了对ETF和T+0交易的支持。内置了T0股票池，提高精度到0.001，程序可以根据股票池设置自动判断是否进入T0交易模式，同时增加了个股模块，能够清晰看到每只股票的买入卖出点。
2025.11.08 内测版软件更新到V3.1.0，增加了内联的编辑器，可以在客户端中进行策略修改、调试以及调用ai插件辅助编程。添加了回测倒计时、回测日志隐藏两个实用功能。
2025.09.16 软件更新到V2.1.3版本。 1.佣金比例再次增加两位。2.修复下载CSV数据假死问题。3.调整回测报告文字大小和画幅比例。4.修复可能出现的日期乱码。
2025.09.14 软件更新到V2.1.2版本。 1.开始和停止按钮加上颜色。2.佣金比例的精度增加。3.高分辨率显示屏兼容问题。4.支持可转债数据下载。5.更新了源码模式下的requirements清单。6.修复了“更新成分股列表”按钮点击后长时间无法成功更新成功的bug。
2025.09.09 软件更新到V2.1.1版本，修复了数据周期和触发周期不匹配时告警导致程序未响应的问题。
2025.09.07 正式封装公开版本V2.1.0，将内测版本改为V3.0.0，后续功能将在内测版本更新，V2.1版本仅做bug修复。
2025.08.13 V2.0.12版本，将MyTT指标库加入了框架，增加了使用MyTT指标库的策略（双曲线策略和RSI策略），将之前khQTTools中的双均线函数改为khMA，当前策略库有四个策略。
2025.08.10 修改了文件存放位置
2025.08.03 V2.0.10版本更新策略文件和文档，优化了双均线策略的逻辑，修复了信号生成函数中的类型匹配问题，确保策略在多种情况下的稳定性和准确性；新增了对历史数据获取的支持，提升了策略的灵活性和可用性。
2025.07.29 is_trade_day 支持多种日期格式解析，增强了异常处理逻辑并更新文档说明，提升用户体验和代码可读性。
2025.07.29 重构KhQuTools类，新增独立函数以简化时间判断逻辑，推荐直接调用新函数以提高代码可读性和易用性；保留类方法以兼容旧代码，更新文档说明使用方式，确保用户体验提升。
2025.07.29 写了多股票的双均线策略。优化了K线触发逻辑，新增数据周期与触发类型一致性检查功能，确保用户在回测前获得周期不匹配的警告提示；更新了文档，详细说明了数据设置与触发方式的匹配关系，提升用户体验和策略执行的准确性。
2025.07.28 现在可以很好地处理简化的策略新增独立的移动平均线计算函数MA，并在策略中集成使用；优化了数据获取逻辑，简化了键值解析，提升了代码可读性和易用性；更新了回测结果中的时间戳和交易记录，确保数据准确性。
2025.07.28 成功优化了双均线策略更新特征提取逻辑，新增技术指标计算（MACD、RSI、KDJ），优化模型训练参数，增强预测准确性；调整信号生成逻辑，加入市场和成交量过滤条件；修复部分函数参数传递问题，提升代码可读性和稳定性。
2025.07.27 排除了训练过程中的ST和创业板科创板，结果变得不理想重构单只股票预测功能，优化模型加载和特征提取逻辑，支持分类预测次日收益率；更新测试用例以适应新逻辑，确保预测准确性；删除不再使用的验证脚本以简化代码结构。
2025.07.26 解决了未来函数的问题。重构特征提取逻辑，确保特征计算基于前一交易日数据，优化数据有效性检查；更新预测函数以支持模拟盘前场景，增强模型预测准确性；调整测试用例以适应新逻辑。
2025.07.26 重构特征计算逻辑，新增历史特征计算函数以提高代码复用性；更新主函数以支持测试模式，优化交易连接初始化流程；修复特征提取中的数据有效性检查，确保预测准确性。
2025.07.24 更新账户配置和客户端路径，调整策略参数，优化股票池信息的处理逻辑，增强系统稳定性和可用性。
2025.07.20 新增日K线触发选项，优化触发器配置，修复相关逻辑错误，确保策略触发的准确性和稳定性。
2025.07.20 更新多个文件以设置matplotlib后端为非交互式，避免GUI错误，同时在测试文件中添加了交易逻辑和回获取逻辑，简化了键值解析，提升了代码可读性和易用性；更新了回测结果中的时间戳和交易记录，确保数据准确性。
2025.07.28 成功优化了双均线策略更新特征提取逻辑，新增技术指标计算（MACD、RSI、KDJ），优化模型训练参数，增强预测准确性；调整信号生成逻辑，加入市场和成交量过滤条件；修复部分函数参数传递问题，提升代码可读性和稳定性。
2025.07.27 排除了训练过程中的ST和创业板科创板，结果变得不理想重构单只股票预测功能，优化模型加载和特征提取逻辑，支持分类预测次日收益率；更新测试用例以适应新逻辑，确保预测准确性；删除不再使用的验证脚本以简化代码结构。
2025.07.26 解决了未来函数的问题。重构特征提取逻辑，确保特征计算基于前一交易日数据，优化数据有效性检查；更新预测函数以支持模拟盘前场景，增强模型预测准确性；调整测试用例以适应新逻辑。
2025.07.26 重构特征计算逻辑，新增历史特征计算函数以提高代码复用性；更新主函数以支持测试模式，优化交易连接初始化流程；修复特征提取中的数据有效性检查，确保预测准确性。
2025.07.24 更新账户配置和客户端路径，调整策略参数，优化股票池信息的处理逻辑，增强系统稳定性和可用性。
2025.07.20 新增日K线触发选项，优化触发器配置，修复相关逻辑错误，确保策略触发的准确性和稳定性。
2025.07.20 更新多个文件以设置matplotlib后端为非交互式，避免GUI错误，同时在测试文件中添加了交易逻辑和回调处理，增强了交易功能的稳定性和可用性。
2025.07.19 将预测模块进行封装，实现一行代码进行预测
2025.07.19 对打板策略进行了系统的验证
2025.07.13 更新账户ID为\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'8888888888\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'，统一账户设置和界面显示中的账户信息。
2025.07.13 新增涨停板次日收益分析工具，包含数据获取、分析和结果输出功能。重构数据处理逻辑，优化日志记录，支持多种数据格式。更新版本号至2.0.9。
2025.07.10 一、功能更新 1.重要更新：数据处理模块体系重构 • 新增：二进制数据可视化管理模块 • 提供完整的二进制数据(.dat格式)管理解决方案 • 集成数据补充、查看、分析功能于一体 • 支持tick级别和K线级别数据的统一管理模块职责重新划分： • 原数据下载模块重命名为\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"CSV数据下载模块\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"，专门处理CSV格式数据的下载、清洗和可视化 • 数据补充功能从CSV模块中分离，整合至二进制数据管理模块 • 实现数据格式的清晰分工：CSV模块处理文本数据，二进制模块处理二级制数据 2. 重要更新：定时数据补充模块 • 支持交易日自动识别和数据补充调度 • 可配置补充时间、周期类型、股票池等参数 • 提供盘后数据自动同步功能，确保数据完整性 3. 重要更新：多线程架构全面升级 • 采用多进程+多线程混合架构，突破GIL限制，在数据下载、补充、回测等长线任务执行过程中，软件界面将不会卡顿未响应 4.回测主界面股票池增加“添加股票”按钮，可以直接在表格里手动添加股票，而不通过导入股票清单2025.07.06 1.修复收益曲线图标题和坐标轴信息显示不全的问题，增大了收益曲线图的显示占比。 2.本地数据管理、CSV数据管理模块，其中的日期范围、时间范围默认加载上次打开的或者设置的值
2025.07.06 将数据下载补充和定时补充功能放在主界面，更新定时数据调度器模块，重命名相关文件和文档，优化数据管理功能，支持多进程处理，提升用户体验。同时，移除旧的miniQMT数据查看器，确保系统整洁。版本号更新至2.0.8。
2025.07.06 主界面改为多进程模式。更新数据解析逻辑，跳过表头行，提升数据处理的稳定性和用户体验。同时，更新回测配置文件的时间范围，确保回测结果的准确性。
2025.07.06 重构数据下载功能，采用多进程处理以提升性能和稳定性。添加进度和状态更新机制，优化日志记录，确保用户体验更佳。
2025.07.06 增加了定时下载数据模块
2025.07.05 优化数据补充功能，改用多进程处理以提升性能和稳定性。同时，调整数据解析逻辑，移除不必要的涨跌计算，简化字段处理，增强用户体验。
2025.07.05 更新GUI标题为“CSV数据下载模块”，并优化数据处理逻辑，添加调试信息以检查OHLC字段的存在性。同时，重构K线数据处理方法，支持两种数据格式，提升数据补充功能的稳定性和用户体验。
2025.07.04 增加了数据管理器，将数据模块中的补充数据删除
2025.07.02 修复了数据模块显示股票池列表的文本框高度偏窄的问题。
2025.07.02 1.修复1080P显示器打开数据模块，无法显示标题栏的问题。 2.策略和kh工程文件路径默认打开上次打开路径。 3.修改自带案例默认印花税费率为0.05%，自带案例名称更正为双均线。
2025.07.02 更新回测配置文件中的实际开始时间至2025-07-01 23:57:43，以确保回测结果的准确性和一致性。
2025.06.27 优化回测结果窗口，添加图例和文本标识，提升可视化效果。同时，修复策略文件路径，确保在不同环境下正确加载策略。
2025.06.22 更新2.0.7，重构股票列表管理逻辑，移除生成单独CSV文件的功能，改为直接保存至配置文件中。更新相关方法以支持从配置中加载股票列表，增强兼容性和用户体验。
2025.06.22 更新版本号至2.0.7，优化延迟显示功能，添加免责声明弹窗，增强用户体验。
2025.06.22 优化文件路径获取逻辑，确保在打包和开发环境下正确加载数据。
2025.06.22 系统清理和优化：删除多个测试文件，包括清源日志记录、打包日志缓存、股票列表配置和Windows标题栏设置的测试脚本，以简化代码结构和提升可维护性。
2025.06.22 更新版本号至2.0.7，重构股票列表管理逻辑，移除生成单独CSV文件的功能，改为直接保存至配置文件中。更新相关方法以支持从配置中加载股票列表，增强兼容性和用户体验。
2025.06.22 发布V2.0.4，优化Windows系统下的深色模式和标题栏颜色设置，增强Windows 10与Windows 11的兼容性。同时更新股票列表管理逻辑，移除过时的文件路径，直接从配置中读取和更新股票列表。
2025.06.18 更新版本号至2.0.1，优化下载统计功能，添加下载类型统计和趋势分析，提升用户体验和数据可视化。同时，确保jQuery加载的可靠性，添加备用加载方案。
2025.06.16 确保仅在源码模式下有效，优化代码结构，简化图标路径和日志目录获取设置，同时更新自选清单文件路径获取方式，提升代码可读性和维护性。
2025.06.16 更新版本号至1.9.12，调整构建日期为2025-06-16，确保版本信息与实际一致。
2025.06.12 发布V1.9.11，优化回测模式，固定运行模式为回测，移除不必要的信号连接和界面元素，简化账户信息设置，提升用户体验和界面一致性。同时更新回测结果中的实际开始时间。
2025.06.12 更新版本号至1.9.10，优化回测模式设置，固定运行模式为回测，移除模拟和实盘选项，简化账户信息设置，提升用户体验和界面一致性。
2025.06.11 修复打包环境下的路径问题，确保日志目录正确创建并添加异常处理。同时记录程序运行环境和日志文件路径，提升日志管理的可靠性。
2025.06.11 更新版本号至1.9.9，固定运行模式为回测，移除相关关选择和信号连接逻辑，简化账户信息设置，调整构建日期，确保应用功能一致性和用户体验提升。
2025.06.11 添加日志刷新功能，设置定时器每5秒刷新一次日志缓冲区，确保日志及时写入文件。同时优化关闭事件处理，确保在程序退出时强制刷新日志并记录关闭时间，提升日志管理的可靠性。
2025.06.11 优化日志系统配置，添加日志刷新功能，更新版本号至1.9.1，添加holidays和convertdate相关模块支持假期计算功能。
2025.05.31 更新周期类型下拉框，增强补充数据线程的统计功能，优化GUI界面布局。
2025.05.29 解决第一次回测不显示进度条的问题，删除多个不再使用的策略文件和文档，优化KhQuantGUI中的进度条和状态标签逻辑。
2025.05.27 优化策略初始化和历史数据加载逻辑，简化代码结构，提升可维护性和性能。
2025.05.15 修复了调用GUI的方式，优化回测结果窗口中的成交价格显示精度，禁用更新管理器及相关功能。
2025.04.23 修复下单函数计算最大下单量可能存在的bug，更新KhQuant工程化管理文档。
2025.04.18 大幅提升代码运行效率，在KhQuantGUI中添加配置文件加载和保存功能，优化khQTTools.py中的最大买入量计算逻辑。
2025.04.13 在KhQuantGUI中添加进度条功能，在GUI中添加在线教程链接功能，优化帮助对话框的实现。
2025.04.10 优化回测结果窗口的界面布局，在回测结果窗口中重构图表布局，提升图表的可读性和交互性。
2025.04.08 在回测结果窗口中添加无风险收益率设置功能，优化年化收益率和夏普比率计算逻辑。
2025.04.06 重命名khQuTools模块为khQTTools，解决手续费中没包含印花税的问题，优化手续费计算逻辑。
2025.04.02 将持仓和账户信息也作为策略的导入信息，修复滑点设置功能，优化回测结果窗口。
2025.03.30 修复了基准收益显示不全的问题，增加了MACD策略，优化基准数据处理逻辑。
2025.03.26 将设置窗口独立设置成了一个文件，优化下载按钮文本，增强交易回调功能，提升系统稳定性和用户体验。
2025.03.23 初步撰写了北京炒家的策略，完善数据下载功能-解决了程序阻塞问题、可以停止下载数据。
2025.03.22 新增实盘数据获取模块，支持全推行情和单股订阅选择，优化界面布局，移除自定义时间点验证功能。
2025.03.13 增强交易框架的时间处理功能，完善四类触发形式，增强回测框架的触发机制和数据处理。
2025.02.20 优化回测结果窗口的界面和交互体验，增强回测结果窗口交互性和可视化细节。
2025.02.17 添加回测结果窗口显示功能，修复策略线程启动方法并优化回测结果目录管理。
2025.02.16 优化基准指数数据处理和回测数据管理，增强回测结果记录和保存机制。
2025.02.01 重构策略运行机制，引入多线程支持，优化交易回调和成本处理，增强交易信息精度和日志记录。
2025.01.31 重构日志系统，增强交易回调和错误处理，实现运行日志+交易日志模式。
2025.01.26 回测模式可以运行，重构滑点计算和交易成本管理逻辑。
2025.01.20 添加深色主题和交易成本设置功能，实现深色模式支持，新增基准合约和交易成本设置，提升用户体验和界面美观性。
2025.01.17 更新量化交易系统，新增股票名称查询功能，优化界面布局，添加状态栏和日志处理器，增强用户交互体验。
2025.01.13 更新量化交易框架，增加图形界面，实现图形界面中的回测数据设置、股票池设置，优化配置管理和交易逻辑。
2025.01.08 优化量化交易系统文档，更新服务器页面样式，添加打赏功能及设置，增强用户体验。
2025.01.02 发布V1.3.1 修改如下：1.添加复权方式选择。2.优化日期时间范围验证功能。3.支持ETF数据下载。
2024.12.30 发布V1.2.9 修改如下：1.完全去除激活验证。2.保存操作的存储路径，下次打开软件时，默认打开上次选择的路径。3.清洗数据时提醒\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"清洗后数据将覆盖原始数据\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" 4.优化可视化界面的数据悬停显示配色 5.切换周期时，不重置字段。
2024.12.18 发布V1.2.6，去掉了登录的激活限制。
2024.12.10 发布V1.2.5新增风险提示和文章管理功能，更新多个数据文件以修正股票名称。此提交提升了系统稳定性和用户体验。
2024.12.05 发布稳定版本V1.2.3，修复了多个界面和功能问题，提升了用户体验和系统稳定性。
2024.12.02 发布V1.2.1，内置了对沪深A股、深证A股、上证A股、创业板、科创板、中证500成分股、沪深300成分股、上证50成分股的股票列表，以及常用指数的列表。设置界面新增了对上述股票列表的更新功能。
2024.12.02 发布V1.2.0，更新股票列表获取和保存功能，添加成分股支持；优化日志记录，增强错误处理机制；修复界面关闭时的线程管理问题；改进设置对话框，添加股票列表管理功能。此提交提升了用户体验和系统稳定性。
2024.12.02 发布V1.1.8，优化激活管理和界面日志记录，修复激活提示重复显示问题。改进状态指示器逻辑，避免重复记录相同状态。
2024.12.01 发布V1.1.6，完善日志管理。
2024.11.29 发布第一个稳定版本V1.0.0
2024.11.28 实现程序打包为exe安装包，并支持中文安装界面。
2024.11.26 添加splash加载界面，显示程序加载进度。
2024.11.22 增加了设置界面，添加了icon图标。
2024.11.20 在可视化模块中加入了重载文件夹数据功能。
2024.11.18 美化了界面，优化了软件界面布局，丰富了文件信息内容（增加了市场分部、周期类型、日期范围），图例解析为中文显示，日内数据休市时间使用灰色区域显示。
2024.11.17 1.添加了数据可视化模块 2.在平台主界面新增了工具栏，可通过工具栏打开可视化模块。3.重新整理了data文件夹，使其更具结构化 4.修正了1d数据下载可能存在的bug 5.修正底层下载数据的函数，对于下载1d数据，不再下载time列
2024.11.16 完善重复数据清理的逻辑，需进行时间戳与数据双重验证，以判定是否为重复数据。
2024.11.15 1.基本完成数据下载和数据清洗模块 2.完成软件界面可根据显示器分辨率自动调整大小，并保持界面居中
2024.11.08 1.将数据下载和数据清洗模块合并为GUI.py文件 2.加入了报错日志保存的功能 3.读取股票列表的函数文件，加入了支持各种编码模式。
2024.10.12 GUI界面更新了打开QMT终端和指示灯功能数据可视化界面解决了部分bug
2024.10.11 完成历史数据下载模块初步版本。

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